تغییر رژیم تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور:کاربرد مدل‌های مارکف سوئیچینگ GARCH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

در مطالعه‌ی حاضر، رفتار تلاطم قیمت و تغییر رژیم تلاطم در بازارهای اصلی مرتبط با گوشت قرمز کشور با استفاده از سری‌های قیمت ماهانه‌ی علوفه، گوسفند زنده، گوساله‌ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392، با کاربرد الگو‌های مارکف سوئیچینگ خودرگرسیو ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم‌یافته الگوسازی شد. نتایج بدست آمده نشان داد در تمامی متغیرهای تحت بررسی دو رژیم تلاطم وجود دارد که در همه‌ی آنها به غیر از علوفه چرخش پی در پی در رژیم تلاطم به وقوع پیوسته است. بطوریکه بازار علوفه از لحاظ تغییر رژیم تلاطم، یکنواخت‌ترین بازار و بازار خرده‌فروشی گوشت گوسفند متغیرترین بازار در بین این بازارها می‌باشند. با توجه به نتایج بدست آمده هرچند دوره‌ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از دوره‌ی دوام رژیم کم‌تلاطم می‌باشد ولی ادامه یافتن این رژیم (حداقل 5 ماه) در بازارهای تولیدکننده و خرده‌فروشی گوشت قرمز و نیز چرخش‌های پی در پی رژیم تلاطم شرایط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش بوجود آورده و پیش‌بینی وضعیت بازار را با عدم حتمیت زیادی روبرو می‌سازد، ضمن اینکه رفاه مصرف‌کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات