ارزیابی پرتفوی بیمه ای کشاورزی در زیربخش های زراعت و باغبانی از دیدگاه نظریه مارکویتز: مورد مطالعه استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

10.22034/iaes.2022.540754.1880

چکیده

تولیدات کشاورزی در معرض خطرات بی­شماری است و بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک است که می­تواند به تولیدکنندگان در مواجهه با این خطرات ویرانگر کمک کند. بنابراین، ارائه خدمات بیمه­ای برای تولیدکنندگان کشاورزی ضروری است. اما، عرضه خدمات بیمه­ای زمانی تداوم می­یابد که عرضه­کنندگان آنها بتوانند درآمدی متناسب با ریسکی را که می­پذیرند کسب نمایند. از این رو انتخاب پرتفوی بیمه­ای بهینه برای بیمه­گر بسیار با اهمیت است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی پرتفوی بیمه­ای حاضر بیمه­گر در استان خراسان رضوی به عنوان یک نمونه و بررسی پتانسیل بهبود آن با استفاده از نظریه مارکوویتز می­باشد. در این راستا از داده­های تاریخی مربوط به ریسک و بازدهی بیمه­نامه­های ثبت شده در صندوق بیمه کشاورزی استفاده شده و پرتفوی بهینه در چارچوب نظریه یاد شده تشکیل و با پرتفوی موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می­دهد پرتفوی مورد عمل بیمه­گر یک پرتفوی کاملا غیر بهینه است و پتانسیل بسیاری برای بهبود دارد. بر اساس این نتایج امکان افزایش درآمد به میزان بسیار قابل توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر وجود دارد. علاوه براین اگر بیمه­گر مایل باشد ریسک بیشتری را بپذیرد می­تواند درآمدی به مراتب بیشتر نیز کسب نماید. بر همین اساس، چنین تغییری از پرتفوی فعلی به سمت پرتفوی پیشنهادی به توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


Abbasian, A., Mahmoudi, V. and Aramian, S. (2013) The optimal limit of the investment portfolio of insurance companies, including risky and non-risk assets using the Markowitz model, Insurance Research Letter, Twenty-eighth year. 3: 1-19(In Farsi)
Aziz Nasiri, S. (2011). Agricultural insurance based on climate indicators as an efficient tool in agricultural risk management in Iran, World Insurance News. 161: 35-37 (In Farsi)
Bani Asadi, M., Yazdani, S. and Salami, H. (2014). Estimation of willingness to pay for palm tree insurance in Bam city, Insurance and Agriculture Quarterly. 11, 41: 41-58 (In Farsi)
Chizari, M. and Qalavand, K. (2004). Investigating the factors affecting the acceptance of agricultural products insurance among farmers in Tehran and Mazandaran provinces, The second scientific conference on agricultural insurance, Development and investment security, Agricultural Products Insurance Fund. Tehran. 26 and 27 January 2004 (In Farsi)
Khorasan Razavi Agricultural Jihad Organization, Deputy of Planning and Economic Affairs (2018). Statistics of Khorasan Razavi. ( In Farsi)
Markowitz, H. (1959) Portfolio Selection, Cowles Foundation Monograph No. 16. John Wiley, New York.
Mehrjerdi, M. and Sedaghat, R. (2013) Determining the risk tendencies of pistachio farmers in Rafsanjan and the factors affecting it, Quarterly Journal of Insurance and Agriculture, Tenth year. 37:75-84(In Farsi)
Narayan, P.( 1990) Farm planning under risk: an application of the captial asset pricing model to New Zealand agriculture, Doctoral dissertation, Lincoln University.
 
Qolizadeh, H. (2006) Evaluating the effect of agricultural insurance on the stabilization of income of different income groups of farmers (Case study: Agriculture of Azerbaijan province). Master Thesis in Agricultural Economics, University of Tehran. ( In Farsi)
 
Qolizadeh, H. (2012) Development of a model for allocating agricultural insurance subsidies, PhD thesis, University of Tehran. ( In Farsi)
 
Sajjadi, S., Amini, A, M. and Yousefi, A. (2012) Evaluating the performance of agricultural insurance and the factors affecting it from the perspective of experts of the Agricultural Insurance Fund in Hamadan province, Quarterly Journal of Insurance and Agriculture, Ninth year. 33, 34:125-142( In Farsi)
Shahnoushi, N., Adalatian, A., Khaksar Astaneh, H., Soltani, S. and  Rahmani, F. (2009) Survey of insurers' satisfaction with the performance of the Agricultural Insurance Fund in Khorasan Razavi province, Journal of Insurance and Agriculture Research, The sixth year. 22:21-49( In Farsi)
Tóth, M., Rábek, T., Boháčiková, A. and Holúbek, I. (2016) Risk and profitability of animal and crop production in Slovak farms.
Yiu, K.F.C. (2004) Optimal portfolios under a value-at-risk constraint, Journal of Economic Dynamics and Control, 28(7): 1317-1334