• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter Telegram
Journal of Agricultural Economics
مقالات آماده انتشار
شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 11 (1396)
دوره دوره 10 (1395)
دوره دوره 9 (1394)
دوره دوره 8 (1393)
دوره دوره 7 (1392)
دوره دوره 6 (1391)
دوره دوره 5 (1390)
دوره دوره 4 (1389)
دوره دوره 3 (1388)
باغستانی, مریم, پیش‌بهار, اسماعیل, دشتی, قادر. (1396). قیمت‌گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا. Journal of Agricultural Economics, (), -.
مریم باغستانی; اسماعیل پیش‌بهار; قادر دشتی. "قیمت‌گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا". Journal of Agricultural Economics, , , 1396, -.
باغستانی, مریم, پیش‌بهار, اسماعیل, دشتی, قادر. (1396). 'قیمت‌گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا', Journal of Agricultural Economics, (), pp. -.
باغستانی, مریم, پیش‌بهار, اسماعیل, دشتی, قادر. قیمت‌گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا. Journal of Agricultural Economics, 1396; (): -.

قیمت‌گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396  XML
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
مریم باغستانی1؛ اسماعیل پیش‌بهار 2؛ قادر دشتی3
1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
3دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
چکیده
به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و به‌طور خاص قراردادهای اختیار معامله به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می‌تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می‌توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می‌تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می‌باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده‌های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال‌های 95-92 می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان‌تر می‌باشد. علاوه بر روش مونت‌کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه‌سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه‌سازی مونت‌کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.
کلیدواژه‌ها
اختیار معامله آسیایی؛ شبیه‌سازی مونت‌کارلو؛ متغیر کنترلی؛ متغیر متضاد؛ کنجاله سویا
موضوعات
بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 223
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

Journal Management System. Designed by sinaweb.