به کارگیری رهیافت کاپیولا برای مدل‌سازی وابستگی قیمت نفت و نرخ‌ارز با قیمت نهاده‌های وارداتی صنعت دام ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی

چکیده

چچکیده
بخش کشاورزی ایران دارای ارتباط‌های دو سویه‌ای با بازارهای جهانی است زیرا از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده‌ها برای صنعت دام است، لذا به واسطه حجم چنین مبادله‌هایی تحت تأثیر قیمت‌ها و دگرگونی‌های جهانی قرار ‌خواهد‌گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز نوسان‌های قیمت نفت از سال 1382 و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384، شدت و نوع رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز تغییر یافته است و بسیاری از قیمت‌های جهانی به ویژه بخش کشاورزی را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می‌رسد در ایران هم صنعت دام به واسطه‌ای وارداتی بودن اغلب نهاده‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین در این بررسی به ارزیابی همبستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده‌های صنعت دام در دو بازه زمانی 83-1374 (پیش از بحران) و 93-1384 (پس از بحران) با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH پرداختیم. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داده، نهاده‌های ذرت، سویا و جو در دوره پس از بحران نسبت به دوره پیش از بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده‌اند، به عنوان نمونه همبستگی بین قیمت نفت با ذرت از 05/0 به میزان 20/0 افزایش یافته است که این به دلیل تغییر شدت و نوع همبستگی بین قیمت نفت با نرخ ارز از دوره پیش از بحران به دوره پس از بحران بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد نهاده‌های وارداتی صنعت دام با آغاز شوک‌های اندک قیمت نفت از سال 1382 به واسطه‌ی پیامدهای آغاز جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384 و افزایش جهانی قیمت نهاده‌های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر دگرگونی‌های جهانی قرار گرفته است.
طبقه‌بندی JEL: C59, F31, F42

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جوادی، ا. و قهرمان‌زاده، م. (1395). بررسی تاثیر سرایت تلاطم در بازارهای نهاده‌های صنعت طیور و بازار تخم‌مرغ با استفاده از مدل DCC-GARCH. دهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران. اردیبهشت 1395 دانشگاه باهنر کرمان.

حسینی، ع. (1395). ماهنامه اطلاعات مرغداری و دامداری. شماره 47، ص: 49-11.

دفتر مطالعات زیربنایی مجلس شورای اسلامی. (1388). وضعیت صنعت دام و طیور. کد موضوعی: 250، ص: 25-1.

شکیبایی، ع.، افلاطونی، ع. و نیکبخت، ل. (1387). بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ ارز و قیمت‌های نفت در کشورهای عضو اوپک. مجله دانش و توسعه، سال 15، شماره 25، ص: 85-68.

سوری، ع.، (1392). اقتصاد سنجی پیشرفته. چاپ اول، جلد دوم، انتشارات فرهنگ‌شناسی.

شوال‌پور، س.، جبارزاده، آ. و خنجرپناه. ح. (1394). مدل‌سازی سرایت شوک‌های نفتی بر بازار محصولات زراعی: مورد مطالعه کنجاله سویا و گندم. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره اول، شماره 2، ص: 56-41.

کمال آبادی، ح. و شاهنوشی، ن. (1391). انتقال قیمت نهاده‌های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 20، شماره 79.

Abbott. P., Hurt, C. and Tyner. W. (2008). What’s Driving Food Prices? Farm Foundation. Issue Report July 2008.

Andersen, TG., Davis, RA., Kreiss, JP., and Mikosch, T. (2007). Multivariate GARCH models. Working Paper Series in Economics and Finance 669: 1-25.

As, K.( 2005). Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas.  Norwegian Computing Center Applied Research and Development. SAMBA,22(4):1-18.

Baffes, J.(2007). Oil Spills on other Commodities. The World Bank Policy Research Working Paper, Development Prospect Group, 4333: 1-23.

Beaulieu, J.J.,  and Miron, J. A. (1993). Seasonal unit roots in aggregate U.S data. Journal of Econometrics, 55: 305-328.

Brechmann, EC. and Schepsmeier, U. (2012). Modelling dependence with C-vine and D-vine colulas: The R-package CDvine. To appear in the Journal of Statistical Software.

Chen, SS., Chen, HC. (2007). Oil prices and real exchange rates. Energy Economics 29 (3): 390–404.

Chen, CHC., Kuo, I.H., and Chen, SHCH. (2010). Modeling Relationship between the Oil Price and Global Food Price. Applied Energy 87: 2517-2525.

Dibman, J., Brechmann, E.C., Czado, C., and Kurowicka, D. (2012). Selecting and estimationg regular Vine Copulae and application to financial returns.Computational Statistics and Data Analysis,  59: 52-69.

Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. Lowa State University.

FAO. (2010). Price Volatility in Agricultural Markets, Policy Brief 12.

Gozgor, G., and Kablamaci, B. (2014). The linkage between oil and agricultural commodity prices in the light of the perceived global risk. MPRA paper 58659: 332-342.

Harri, R., Nalley, L., and Hudson, D. (2009).The Relationship between Oil, Exchange Rates, and Commodity Prices. Journal of Agricultural and Applied Economics, 41(2):501–510.

Hanson,  K.,   Robinson,  S.,  and  Schluter, G. (1993). Sectoral Effects of a World Oil Price Shock: Economywide Linkages to the Agricultural Sector. Journal of Agricultural and Resource Economics. 18(1): 96–116.

Johnson,  M., Anderson,  D.,  Bryant,  H., and Herring,  A., (2011). The Net Effect of Exchange Rates on Agricultural Inputs and Outputs. Poster prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics.

Kamalzadeh,  A.,  and  Shabani, A. ( 2007). Maintenance and growth requirements for energy and nitrogen of Baluchi sheep. International Journal of Agriculture and Biology, 9(3): 523-529.

Kamalzadeh, A., Rajabbaigy, M., Moslehi, H., and Torkashvand,  R. (2009). Poultry Production Systems in Iran. In Book of Proceedings, 2nd Mediterranean Summit of WPSA. 4:183-188.

Lim, C., and Mcaleer, M. (2000). A seasonal analysis of asian tourist arrivals to Australia. Applied Economics, 32: 499-509.

Nazlioglu, S., and Soytas, U. (2011). World oil Price and Agriculture Commodity Price: Evidence frome an emerging market. Energy Economics 33: 448-496.

Puarattanaarunkorn, O., and Sriboonchitta, S. (2014). Copula based GARCH dependence model of Chinese and Korean Tourist Arrivals to Thailand: Implications for risk Management. Modeling Dependence in Econometrics: 343-365.

Schnept, R. (2008). High Agricultural Commodity Prices: What Are the Issues?. Congressional Research Service May 2008.

Shams,  S., and Zareshenas,  M. (2014). Copula Approach for Modeling Oil and Gold Price and Exchange Rate Co-movement in Iran. International Journal of Statistics and Applications, 4(3): 172-175

Sriboonchitta, S. and Boonyanuphong, PH. (2014). An Analysis of Interdependence among Energy, Biofuel and Agricultural Markets Using Vine Copula Model. Modeling Dependence in Econometrics: 415-429.

Sklar, A. (1973). Random Variables, Joint Distribution Functions, and copulas. Kybernetika 9: 449-460.

Trostle,  R.  (2008). Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices. Economic Research Service. United States Department of Agriculture.

Ziovet, E. (2006). Unitroot and Stationary Tests. Unitroot Lecture, Washington.

Wu, Ch., Chung,  H., and Chang, Y. (2012). The economic value of co-movement between oil price and exchange rate using Copula- based GARCH models. Energy Economics 34: 270-282.